VIX指数はFXの判断基準にもなるか?

FX

最近VIX指数を調べてが株を買う一定のタイミングの基準になることを紹介しましたが、これFXにも使えるんじゃないかと思い、チャートの相関性を調査しました。

FXではかつてトランプ砲にてメキシコペソ円が損害をくらい、米中貿易戦争によるトランプ砲でやはり豪ドル円をロスカしたのが今年の5~6月あたりのことです。

その後ちょっと様子見して、現在はメキシコペソ円5Lotとドル円0.3Lotをそれぞれ保有しています(やらかしを全く反省していない)。

ドル円チャートとVIX指数

1994~2019/08までのVIX指数とドル円長期チャートです。

株のようにわかりやすく下落しているとは言い切れず、逆に上昇したり、ワケわからないなこれ。

ただし、円安円高にしろ大きく動くのは分かります。

月足ですので、これをそのまま何かに使う、判断基準に出来るとは言えません。

投資家心理

VIX指数は、以下の通り、数値で投資家心理を表しているといわれています。

【投資家心理】

〜15:リスクオン

15〜20:平常時

20〜30:リスクオフ

30以上:経済危機クラス、市場混乱

20を超えるとリスクオフモードに入ります。そこで買われるのは円もしくはスイスフランなどです。

このリスクオフモードで円高、フラン高になるのを利用してFXに活かせないかと言うのが、本記事を書くに至った経緯です。

VIX指数は高くなった後必ず平常状態(15~20)に戻ります。ボラティリティが高いままというのはありえないですからね。

VIX指数が跳ね上がった時に、円建てショートで売れば行けるのかなと。

逆にリスクオンモード、すなわちVIXが15以下であれば円建てロングが出来ると判断出来るんじゃないか、とも思いました。

チャートをみる

2018年末~2019年現在

2018年末~2019年現在まで

赤がVIX25、緑がVIX20のラインです。

ローソク足がドル円、青ラインがVIX指数、日足チャートです。

日足チャートを選ぶ理由は、リーマンたる私は、単純に画面に張り付いてFX取引ができないため、日単位での動向を伺いたいという個人的都合によるものです。

タイミングを見る

【2018年10月下旬】

2018年10月~11月に、VIX指数が20を軽く超えてる日がありますが、ここでドル円ロングをしていると、二週間後くらいに2円上がってます。

【2018年末フラッシュ・クラッシュ】

2018年末の世界同時株安のVIX指数35超えのときは一瞬1円程上がってその後死ぬほど下がりますね(いわゆるフラッシュ・クラッシュ)

【2019年1月~】

2019年1月中旬の頃は、50pipsくらいは取れるけど2月に入って50~100pips下げてその後上げてます。この頃はVIX指数が15を下回っていわゆるリスクオフ相場になっています。

【2019年5月】

このタイミングでのロングをすると、2週間で最大150pipsくらい取れてます。2週間は待たずとも数日以内に指値で50pipsは取れるんじゃないかな。上がってから逆指値で利確ラインを設定でもいいかも。

【2019年8月】

現状3回程VIX指数20超えを記録しています。2,3回目はロングしていれば数日以内に50pipsは取れそう。

一応方向性としてVIX20超えのときは、やはり円高に向かっている事がわかります。

2015~2017年あたりも見てみる

【2015年8月末~9月末】

いわゆるチャイナ・ショックですね。これエグいですね。確かにこのタイミングでロングしていれば、11月には値段戻しますけど、VIX25超えのときは手仕舞いしたほうがいいと思います。てか手を出してはいけない、株価暴落しているので株に手を出そう。

【2015年12月】

指数が24くらいですが、その後ドル円レートは上がっています。ただ直後にまたVIX指数20超えしているのでガクッと下がっています。

【2016年1月】

1ヶ月くらいVIX指数20超えして、その後また上がってすぐに下がっています。

チャイナ・ショックの時もそうですが、VIX指数が20を超え続けている間は絶対に手を出さない方がいいのではないかと思います。

【2016年6月~7月】

ここはドル円ロングしてたら殺されてましたね。仮にVIX指数20超えでやるなら絶対損切設定はしておきましょう……。

【2016年11月】

我が世の春が来た、ここのロングは1ヶ月で1500pips上がります。頭おかしい。

上昇ラインに乗る場合があるので指値売りではなくて、上昇したら逆指値利確ラインを設定しておくといいかもしれません。

2017年はずーっとVIX指数が20を超えず、長い長いリスクオン状態だったことが分かります。

まとめ(個人的な感想です)

【VIX指数25超えは手を出さず、ポジションがあれば手仕舞いする】

おそらくこれができればいいんですが、VIX指数より多分FXの方が早く反応すると思います。

もしポジションがないなら手を出すべきじゃないし、ポジションがあってまだ多少の損であればその時点で手仕舞いしてしまうのがいいと思います。

その後急上昇したとして、過去25超えはズルズル下がっているので。

【VIX指数が20超えたら、20を超え続けている間を手を出さない】

お前手を出すなばっかりじゃね―かと思われるでしょうが、チャイナ・ショック、フラッシュ・クラッシュがまさにこの状態です。

通常VIX指数は多少上昇しても直ぐに平常状態に戻ります、あくまでボラティリティなので。

これが連日20超えている時って、本当に市場が混乱している状態です。

行く先が数日経っても見えていないという場合なので、手を出してはいけない。

【20超えた後、20下回ったらロング(逆指値による損切はしておこう)】

あくまで確率ですが、50pipsは取れる場合が多いです。

もちろん下落する場合もあるので30pips~50pipsくらい円高ラインで逆指値による損切ラインを設定しておくのもいいかも。

で、その後上昇したら逆指値の値を上げて利食いラインとする。

ポジションはこまめにしまおう

急激な下落というのがよくあります。

ネットだとスワップポイント狙いのロングがみられて、私もやってましたし今もちょっとやってます。

ただ、FXはあまりにもランダム性が高すぎるんですよね、ただ市場が混乱するとリスクオフになって、その後売られすぎて買い戻される事がある。

今回はそれを狙う一つの基準としてVIX指数を紹介しました。

やめたい夫も今回の分析から、VIX指数を見て市場の混乱具合に乗じた買い戻しを掠め取る作戦を取ってみようと思います。

それではまた次回お会いしましょう!

追記

この記事を書いた当日が実はVIX指数20を再び下回った日でした。

結果は朝7時から更に下げ売りとなり104.4円まで下がった後、12時間後の午後7時では105.8まで上がっていました。上記のやり方であれば100Pipsは狙える幅でした。

案外行けるかも……?

イフダン注文でしっかり損切ラインを設定しておけば意外といけるのではないでしょうか。?

※VIX指数で株の底値買いを狙えると考えた記事です。

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