【実験報告】VIX指数でFX、案外悪くなさそうだが難しい

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・以前、VIX指数でFX投資をする方法を考案した。

・二度試したが、案外悪くなかったが、損切利確設定が難しい。

・今後も続けていきます。

結果報告

以前のVIX指数を検討した記事で、VIX指数が20を超えたあと、20を下回ったタイミングでドル円買いをすれば良いんじゃね?という検討をしました。

要は、VIX指数が上昇するとドル売られすぎ状態になるのを利用し、その後反発することを狙ってドル円買いを入れる作戦です。

実際にその後にVIX指数が20を超えたタイミングがありましたので、その実践報告になります。

一回目(8月26日)

損切ラインが近すぎて失敗したパターンです。

8月26日のチャートがこちら

青:ドル円レート オレンジVIX指数

状況としては、8月26日午前0時頃、VIX20超えた後下回ったのを確認し、指値105.3ドルで0.3枚をロング。

損切ラインを104.8円としてショート指値。

その後窓を開けて午前7時に急落し、104.773円で決済という状況でした。

しかしその後の展開は赤いラインを見ての通り、窓を開けたこの巻き込まれラインをそこにグググッと上昇し、106円になりました。

まぁVIX指数が20を超えながらドル円上昇だったので、何処かのタイミングで手仕舞いして履いたと思いますが、損切ラインが近すぎて失敗しました。

すごく悔しかったのですが、この経験で分かったのは、もう少し損切ラインをゆるくしないと、更に下がった時に巻き込まれるということでした。

このあと108円に行くので、なんと300pips取れたことになります。くやしい……。

二回目(10月4日~8日)

VIX指数が20を超え、そして下回ったのを夜に確認して成行でドル円0.3枚ロング。

一回目の反省を生かして、損切の指値をあえて設定せず、107.4円で決済指値設定。

その後無事指値にぶつかって決済、48pipsのプラスになりました。

青:USD/JPY オレンジ:VIX指数

赤の点線で買い、緑の点線で指値が刺さった感じです。

残念ですがその後日更に上昇しました、現在108円を目安に動いています。頭と尻尾はくれてやると考えれば、良いでしょう。

実はこの後もVIXが20超えてすぐに20下回った時があって、この時も同じく勝てたことが分かります。

完全に見逃してました(´・ω・`)

一応今の所は、悪くない気がする

今の所実験で0.3Lotでの運用ですが、もう少し拡大して運用しても良いかもしれません。

ただし、長期に渡ってVIX指数が20を下回るという時もあります。

これは2009年から2019年の10年間のS&P500とVIX指数の推移です。

緑の点線がVIX指数20のラインです。

リーマン・ショック後ですのでVIX指数が天井破ってる状態からスタートしてますが、例えば2013~2014年は一度も緑の点線に触れていません。

この様な場合はリスクオンムードが長く続いていますから、高金利通貨などの新興国通過を買うべきなのですが、いつVIX指数が20を超えるかなんてわからないですよね。

正直全然万能でもないし、安定して稼げるわけでもないし、大きくLotを張る事もできない投資ですが、ちまちま実験を進めています。

VIX指数はS&P500を元に算出しているため、S&Pともいい感じに逆相関の関係にあります。

VIX指数が上がれば、それがシンプルに買い時とも考えることができそうです。

リセッションに向かってVIX指数はボラティリティが高くなりそうです。

そういう荒れ相場こそ儲かるのでしょうが、投資は大きく稼ぐより退場しないことを主眼に考えたほうが良いでしょう。

それではまた次回お会いしましょう。

※関連記事です。

VIX指数について書いた記事です。結構使えそうな指数ですが、いつでも見張ることができるといいですね、そういうアプリ無いかな(笑)

本記事のVIX指数がFXに使えると考えた記事はこちらです。

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